- Enseignant: Michael Windmann
- Enseignant: Hannah Busen
- Enseignant: Nicole Ellenbach
Bachelor Informatik/Medieninformatik/Bioinformatik
- Enseignant: Micha Fischer
- Enseignant: David Rügamer
- Enseignant: Andreas Bender
- Enseignant: Felix Günther
Vorlesung und Übung Bioimaging - Master 2./4. Semester
- Enseignant: Clara Happ
Bachelor, 3. Semester
- Enseignant: Clara Happ
Masterseminar
- Enseignant: Andreas Fuest
Die Vorlesung entwickelt die zentralen Begriffe und Methoden der verteilungsfreien Verfahren. Wesentliche Eigenschaften der wichtigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwendung an Beispielen illustriert. Es werden die wichtigsten Ein- und Mehrstichproben-Tests der nicht-parametrischen Statistik dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Verfahren, die auf Rangstatistiken beruhen. Anwendungen insbesondere in der Biostatistik, den Sozialwissenschaften und in der Finanzökonometrie werden diskutiert.
- Enseignant: Holger Fink
- Enseignant: Serkan Yener
Inhalt:
Die Vorlesung gibt zunächst eine Einführung in die Beschaffenheit
wichtige Finanzkontrakte wie Forwards, Futures, Swaps und Optionen.
Daraufhin werden klassische Pricing-Modelle, wie jenes von Black und
Scholes bzw. Merton, betrachtet und deren teilweise sehr restriktiven
Annahmen anhand realer Marktdaten diskutiert. Dies führt auf bekannte
Erweiterungen wie stochastische Volatilitäts- bzw. allgemeinere Lévy
Modelle. Schließlich werden praktische Anwendungen am Beispiel von
strukturierten Produkten aufgezeigt. Weiterhin sind Gastvorträge
externer Dozenten aus der Finanz- und Versicherungsindustrie geplant.
Die Vorlesungsinhalte werden in Übungen vertieft. Dabei soll besonderer Fokus in der Anwendung auf reale Marktdaten liegen.
Vorlesung (Dr. Holger Fink & Dr. Serkan Yener):
- Zeit: Donnerstag 18:00 - 20:00 c.t.
- Ort: Geschw.-Scholl-Pl. 1 (C) - C 022
Übungen (Eva Stoller):
- Zeit: Mittwoch 08:00 - 10:00 c.t.
- Ort: Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 015
Zielgruppe: Bachelor- und Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Ökonometrie oder Statistik
Leistungsnachweis: Klausur
ECTS-Credits: 6
Literatur:
Hull (2012): Options, futures, and other derivatives. 8th ed. Prentice Hall.
Cont & Tankov (2004): Financial modelling with jump processes. Chapman & Hall/CRC.
Ait-Sahalia & Jacod (2014): High-frequency financial econometrics. Princeton University Press.
- Enseignant: Holger Fink
- Enseignant: Serkan Yener
Advanced bachelor and master students of statistics, mathematics, economics, business science and computer science
- Enseignant: Christian Groll