- Trainer/in: David Rügamer
- Trainer/in: Bernd Bischl
- Trainer/in: Florian Fendt
- Trainer/in: Janek Thomas
Termine - Vorlesung
| Montag | 14:00 c.t. - 16:00 Uhr | S 005 (Schellingstr. 3) |
| Mittwoch | 10:00 c.t. - 12:00 Uhr | B 139 (Theresienstr. 39) |
| Start | 11.04.2016 | |
Termine - Übungen
| Donnerstag | 10:00 c.t. - 12:00 Uhr | A 213 (HGB) |
| Donnerstag | 12:00 c.t. - 14:00 Uhr | A 213 (HGB) |
| Start | 14.04.2016 | |
Bitte beachten:
- Im Sommersemester 2016 sind zusätzlich zur Klausur Hausübungen zu bearbeiten und abzugeben. Für das Bestehen der Prüfung müssen neben dem Bestehen der Klausur auch 50% der Punkte in den Hausübungen erlangt werden.
- Die Abgabe der Hausübungen erfolgt über Moodle. Sie müssen dazu für den Kurs eingeschrieben sein. Den Einschreibeschlüssel erhalten Sie in Vorlesung, Übung und Tutorium.
- Trainer/in: Sarah Brockhaus
- Trainer/in: Andreas Groll
- Trainer/in: Michael Kobl
- Trainer/in: Katrin Newger
- Trainer/in: Stephanie Thiemichen
- Trainer/in: Hannah Busen
- Trainer/in: Nicole Ellenbach
- Trainer/in: Gunther Schauberger
- Trainer/in: Janek Thomas
- Trainer/in: Bodo Burger
- Trainer/in: Micha Fischer
- Trainer/in: Janek Thomas
Hier findet sich ein Moodle-Forum als Ergänzung für das wöchentlich stattfindende Tutorium.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Veranstaltungshomepage:
http://www.statistik.lmu.de/institut/ag/agmg/lehre/2016_SoSe/StatIISoz/index.html
Das Forum ist nur nach Einschreibung einsehbar! Der Einschreibeschlüssel lautet: Stat**2*Soz-S*oSe2**016 (bitte die * entfernen!).
- Trainer/in: Johanna Brandt
- Trainer/in: Denise Gawron
Schätzen und Testen II – Vorlesung, Übung und Tutorium
- Pflichtveranstaltung im Master Statistik (Modul P 7.1/2)
- Wahlpflicht im Master Biostatistik (Modul P 8.0.7/8)
- Wahlpflicht im Master Statistik mit wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung (Modul P 7.0.7/8)
- Wahlpflicht in Vertiefte Statistik als Nebenfach (als Modul Ausgewählte Gebiete der Sozialstatistik A, WP 4.1/2)
- Trainer/in: Clara Happ
- Trainer/in: Christian Heumann
- Trainer/in: Volker Schmid
- Trainer/in: Lisa Steyer
- Trainer/in: Jan Stöcker
This first part of the course focuses on the design of questions and questionnaires used in survey research. The second part of the course will discuss potential problems when treating data collected through surveys as exact measures of the underlying construct.
- Trainer/in: Julia Plaß
Willkommen im Moodle-Forum zur Veranstaltung
Formal(isiert)es Denken und empirisches Argumentieren (SS 2016)!
- Trainer/in: Pia Förg
- Trainer/in: Clara Happ
- Trainer/in: Volker Schmid
- Trainer/in: Andreas Bender
- Trainer/in: Sevag Kevork
- Trainer/in: Helmut Küchenhoff
- Trainer/in: Volker Schmid
Inhalt:
Aufbauend auf der Veranstaltung „Einführung in stochastische Prozesse“ werden speziellere Klassen von stochastischen Prozessen behandelt. Dies sind insbesondere etwa Martingale, Zählprozesse, Diffusionsprozesse und stochastische Differentialgleichungen sowie sog. "long memory" Prozesse, also solche mit einer Gedächtniseigenschaft. Verbindungen zu den in der Einführung behandelten Prozessen werden hergestellt.
- Trainer/in: Monica Heller
- Trainer/in: Malte Kurz
Advanced bachelor and master students of statistics, mathematics, economics, business science and computer science
- Scheinbar unabhängige Gleichungen
- Simultane Gleichungssysteme
- Grundzüge der Zeitreihenanalyse
- Mikroökonometrie: Discrete-Choice-Modelle
Inhaltsbeschreibung:
Das Seminar wird sich auf statistische und probabilistische Fragestellungen der Pokervariante "Texas Hold'em" konzentrieren. Es werden keinerlei Vorkenntnisse über das Spiel selbst benötigt. Die Veranstaltung orientiert sich am Buch Chen, W. und Ankenman, J. (2007), The Mathematics of Poker. ConJelCo LLC.
Inhaltsbeschreibung:
Die Vorlesung gibt zunächst eine Einführung in die Beschaffenheit wichtige Finanzkontrakte wie Forwards, Futures, Swaps und Optionen. Daraufhin werden klassische Pricing-Modelle, wie jenes von Black und Scholes bzw. Merton, betrachtet und deren teilweise sehr restriktiven Annahmen anhand realer Marktdaten diskutiert. Dies führt auf bekannte Erweiterungen wie stochastische Volatilitäts- bzw. allgemeinere Lévy Modelle. Schließlich werden praktische Anwendungen am Beispiel von strukturierten Produkten aufgezeigt. Weiterhin sind Gastvorträge externer Dozenten aus der Finanz- und Versicherungsindustrie geplant.
Inhaltsbeschreibung:
Die Vorlesung entwickelt die zentralen Begriffe und Methoden der verteilungsfreien Verfahren. Wesentliche Eigenschaften der wichtigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwendung an Beispielen illustriert. Es werden die wichtigsten Ein- und Mehrstichproben-Tests der nicht-parametrischen Statistik dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Verfahren, die auf Rangstatistiken beruhen. Anwendungen insbesondere in der Biostatistik, den Sozialwissenschaften und in der Finanzökonometrie werden diskutiert.