WS 16/17

Die Veranstaltung Einführung in die Bayes-Statistik richtet sich an Studierende des Bachelor Statistik und im Nebenfach Statistik. Die Vorlesung behandelt die Grundlagen der Bayesianischen Statistik und ihrer praktischen Anwendung. Die Veranstaltung wird als Blockkurs zwischen dem 27. und 31. März 2017 durchgeführt. 

Zwischen dem 3. und 7. April findet der Fortsetzungskurs Bayesianische Statistik statt, der den Fokus auf die praktische Anwendung (Software, MCMC) legt.

Finanzdaten haben diverse spezielle (“idiosynkratische”) Eigenschaften, ihre statistische Analyse erfordert daher maßgeschneiderte Methoden. Der Kurs widmet sich diversen Themen der Finanzmarktstatistik auf angewandtem Niveau und orientiert sich dabei an den Büchern von Ruppert (2011), welches für Studierende der LMU frei online verfügbar ist, sowie Tsay (2013, 2014). Zielgruppe des Kurses sind fortgeschrittene Studierende der Statistik mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung. **Geplante Themen** - R und Finanzdaten (Datenquellen- und - import), Stylized Facts, (univariate) Verteilungsmodelle für Finanzdaten - Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA und GARCH - Multivariate und funktionale Zeitreihenmodelle **Notwendige Vorkenntnisse** - Solide Kenntnisse in R (mindestens im Umfang der Einführungsveranstaltung) - Grundkenntnisse der Zeitreihenanalyse (z.B. aus der gleichnamigen Veranstaltung, aus Ökonometrie oder aus Risk Management) **Termine und Anmeldung** Die Veranstaltung findet am vom 27.-31. März von 9-17 Uhr im CIP-Pool des Instituts für Statistik (Raum 041), Ludwigstr. 33 statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 beschränkt. Alle Plätze sind bereits vergeben. Die Zugangsdaten werden in der Veranstaltung mitgeteilt. **Prüfung & Anrechnungsmöglichkeiten** Durch erfolgreiches Ablegen der zum Kurs gehörigen Prüfungsleistungen können Master- sowie fortgeschrittene Bachelor-Studierende 3 ECTS-Punkte erwerben. Über Anrechnungsmöglichkeiten informiert das Prüfungsamt. Die Prüfungsleistung wird aus einer Hausübung bestehen.